Главная Классические Jazz Transcriptions Разные Книги Покупки
Демо продолжительность:  

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор: О. Л. КрицкийМ. К. Ульянова

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения.

Не доступно

На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.