Главная Классические Jazz Transcriptions Разные Книги Покупки
Демо продолжительность:  

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор: О. Л. КрицкийЕ. С. Лисок

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона.

Не доступно

Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.